Contact Us: +447862132007     +447492882996      Email: info@euro-training.net    تحميل البرشور

Euro Training Center for Training and consulting
1 2 3 4

Likeإعجاب(10)طباعةطباعة البريد الإلكترونيارسل إلى صديق
تسجيل إستعلام تحميل البرشور

إدارة المخاطر


بازل 3 و 4


  رمز الدورة: Y937  تاريخ الإنعقاد: 2 - 6 مارس 2025  دولة الإنعقاد: المنامة (البحرين)  التكلفة: 4600 

مقدمة عن البرنامج التدريبي:

تم تصميم هذا البرنامج ليكون بمثابة نظرة متعمقة للمستوى المتوسط ​​على الأحكام الرئيسية للإطار التنظيمي لبازل 3 و 4، وممارسة تقييم المخاطر المستمرة داخل البنوك ، والدور الحيوي لاختبار الإجهاد. عند الانتهاء ، سيكون لدى المشاركين فهم شامل لتقييم المخاطر الداخلية كما هو مطلوب بموجب بازل 3 و 4 وخاصة فيما يتعلق بعملية ICAAP. 

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية البرنامج سيكون المشاركون قادرون على:

  • تطوير فهم عميق للعناصر الرئيسية في إطار بازل 3 التنظيمي
  • معرفة متطلبات رأس المال المؤهل بموجب بازل 3
  • ادراك تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية
  • التعرف على كيفية معالجة بازل لمخاطر السوق

الفئات المستهدفة:

  • مدراء السيولة ومديرو IRRBB
  • المهنيين الماليين
  • متخصصو المخاطر المالية
  • أمناء الخزانة في البنوك ومتخصصو الخزانة
  • المهنيين ALM
  • المستشارون في الشركات الاستشارية
  • مشرفو البنوك

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الاولى:

متطلبات رأس المال المؤهل بموجب بازل 3

  • تعريفات رأس المال التنظيمي - المستوى الأساسي 1 ، المستوى 2
  • المستوى الأساسي 1 - رأس المال السهمي والاحتياطيات المفصح عنها
  • رأس المال التكميلي - المستوى 2 - يخضع لتقدير المشرف / البنك المركزي
  • رأس المال المختلط - أدوات رأس المال الطارئة (CoCo’s)
  • الديون الثانوية - أدوات الإنقاذ
  • الديون الثانوية قصيرة الأجل التي تغطي مخاطر السوق (المستوى 3)
  • متطلبات امتصاص الخسارة
  • الخصومات من رأس المال - الشهرة والشركات التابعة
  • السلطة التقديرية الإشرافية على الحيازات المتقاطعة للبنوك الأخرى

 

الوحدة الثانية:

تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية

  • تأثير اتفاقية بازل III LCR على تعرضات الميزانية العمومية لأصول غير HQLA
  • اكتناز أصول المستوى 1 HQLA
  • العواقب غير المقصودة للسيولة الكلية من لوائح بازل 3
  • ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي
  • انخفاض مخزونات سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الأساسيون
  • متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من CET1
  • شرح أدوات رأس المال المحتمل (CoCo’s)
  • دور CoCo كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال
  • تاريخ موجز لـ CoCo وعدم القدرة على رؤية عواقب التحويل
  • تعرض صناديق الثروة السيادية لمخاطر CoCo - عمليات التصفية المرتفعة لأصول صناديق الثروة السيادية
  • عمليات تعليق / تخفيضات محتملة لمدفوعات الكوبون الخاصة بشركة CoCo
  • المعاوضة الجانبية عبر CCP's
  • نقص الضمانات - الآثار المترتبة ، التأثير على عائد حقوق الملكية للبنك
  • تأثير TLAC على بنوك G-SIB

 

الوحدة الثالثة:

نظرة عامة على إطار عمل بازل الرابع

  •  مقدمة لاتفاق بازل الرابع
  • الجدول الزمني لتنفيذ اتفاقية بازل الرابعة
  •  نظرة عامة على الركائز الثلاث
  •  توزيع المخاطر التي تغطيها اتفاقية بازل الرابعة
  •  ما هو RWA ، ونسبة رأس المال التنظيمي وكفاية رأس المال

 

الوحدة الرابعة:

أرضيات رأس المال بموجب بازل IV

  •  الخلفية
  • ملخص التغييرات الرئيسية
  •  حساب أرضية الإخراج
  • التنفيذ: تحويل الأرضية

 

الوحدة الخامسة:

معالجة بازل لمخاطر السوق

  • القيمة المعرضة للخطر (VaR) - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
  • حدود القيمة المعرضة للمخاطر البارامترية
  • ماذا عن مخاطر الذيل - هل تعرض القيمة المعرضة للمخاطر ذلك بشكل كافٍ؟
  • النقص المتوقع و FRTB
  • ترجيح المخاطر لمخاطر السوق
  • نهج موحد
  • مخاطر أسعار الفائدة في كل من دفتر التداول والدفتر المصرفي
  • نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
  • تأثير مخاطر السوق على الأدوات في دفتر التداول
  • التقلبات وضغوط السوق
  • رسوم المخاطر المتزايدة
  • بنود خارج الميزانية العمومية
تاريخ الإنعقاد
2 - 6 مارس 2025
رمز الدورة
Y937
دولة الإنعقاد
المنامة (البحرين)
التكلفة
4600 


Copyright Euro Training © 2011